投研团队

The research team

徐笑 金融工程学士

金融工程学士、应用金融学硕士,EMBA,证券投资顾问。从业近十年来高度专注于证券投资研究和基金管理,累积管理规模2亿元。

建立了权益资产、大宗商品、衍生品的大类资产配置框架。

专注于投研体系的完善、投资策略的可持续性、注重逻辑推理、尊重客观常识、杜绝一切噪音和冲动决策,规避人性短板。

王超 风控总监

毕业于河北工业大学,具备证务从业资格,基金从业资格,有丰富的私募基金和证务公司工作经验。

擅长从制度建设上着手控制基金运作凤险,对金融市场凤险控制有独则的见解。


张海刚 金融数据分析及量化工程师

毕业于北京航空航天大学,软件工程硕士,基金从业5年。

擅长分析各类数据、运用机器学习算法在证券行业进行量化因子挖掘、投资策略研发。

袁予石 投资经理助理及量化工程师

毕业于北京工业大学,计算机硕士,金融行业从业5年。

擅长运用机器学习、强化学习算法在证券行业进行数据建模、策略研发。

盛维昊 数据研究员

毕业于世界排名第8的英国伦敦大学,数字金融和经济学双硕士学位。

曾担任伦敦证券交易所商业分析师,擅长大数据和人工智能针对主流经济数据进行处理和预测。

风控体系

RISK CONTROL SYSTEM

投资体系

INVESTMENT SYSTEM

量化主动择时-α来源

合格股票池中筛选标的构建全市城风格模型

产品建仓运作纪律

结合当时市场风格及风险溢价,严格规避拥挤度过高且公募集中的行业

人工筛选/再复核

行业周期下行品种的预警和剔除

量化基本面选股原则-β来源

FICC原则为指引 把握确定性

后市展望

兼顾流动性波动和稳增长预期再平衡后,基本面合理回归的重新定价

行业周期优势

行业周期、财务隐患、风格持续性

01

量化主动择时-α来源

合格股票池中筛选标的构建全市城风格模型

02

人工筛选/再复核

行业周期下行品种的预警和剔除

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后市展望

兼顾流动性波动和稳增长预期再平衡后,基本面合理回归的重新定价

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产品建仓运作纪律

结合当时市场风格及风险溢价,严格规避拥挤度过高且公募集中的行业

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量化基本面选股原则-β来源

FICC原则为指引 把握确定性

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行业周期优势

行业周期、财务隐患、风格持续性

业绩归因

Performance attribution

任何策略及业绩归因均可预期、可跟踪、可验证